量化大赛回顾与总结

标准共识
企业专栏
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市场的发展离不开这个市场的参与者,量化团队和投资人作为市场的重要组成,他们的良性发展将极大程度的促进市场的前进。标准共识量化平台作为针对于双方的服务性平台,将不断自我完善和提高,为其提供更好的服务。

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从 6 月 15 日到 9 月 15 日为期三个月的标准共识全球量化大赛正式落下帷幕。这三个月的数字货币市场可以用风云变幻来形容,BTC 从 $9,000 起步最高曾试探 2019 年 8 月的前期高点 $12,500。而 DeFi 热潮的来临更是把 ETH 从 $240 推涨至 $490,涨幅超 100%。但大幅的上涨迎来的是快速的回踩,BTC 曾多次跌破 $10,000 关口,而 ETH 更是接近 $300 下跌幅度近 40%。再如此大幅震荡且操作难度极大的市场下,标准共识全球量化大赛的各参赛团队仍取得了优异的成绩,在良好的风险控制下,取得了客观的收益。

标准共识全球量化大赛,参赛基金数量 39 只,其中 USDT 组参赛基金数量为 22 只,BTC 组参赛基金数量为 17 只。USDT 组初始参赛管理规模近 100 万 USDT,BTC 组初始参赛管理规模近 220 个 BTC。以 6 月 15 日 BTC/USD 和 USDT/USD 的报价来看,标准共识全球量化大赛参赛基金初始管理规模超 300 万美元。无论是从参赛基金数量还是从参赛基金管理规模来讲,都处于市场前列,充分体现了各量化团队对标准共识量化大赛的肯定和认可,以及对标准共识量化平台数据展示的信任。根据标准共识量化平台数据展示显示,USDT 组参赛基金管理规模最大曾达到 130 万 USDT,BTC 组参赛基金管理规模最大曾达到 250 个 BTC,整体管理规模超 400 万美元。USDT 组整体盈利最大曾增长 30%,BTC 组整体盈利最大曾增长近 15%,若以美元本位作为计价,参赛基金整体规模增长超 30%。规模如此大的增长,主要是源于各参赛基金对盈利的不懈努力,获得的可观收益。

本届标准共识全球量化大赛主要分为三个阶段,6 月 15 日至 6 月 22 日为建仓期,建仓期的目的是给予基金团队一个较为宽裕的建仓周期,让基金团队可以更好的调适策略和仓位配比。在建仓期的只公布了团队的收益和规模的综合得分,是防止因风险指标数据过于短暂而引发的大幅波动。当时分支表现方面由于缺乏风险指标分数,所以整体分数表现较低。在建仓期间各参赛基金在不断的调适策略和仓位来适应比赛的节奏,所以收益率方面也未发力。接下来是 6 月 23 日至 9 月8 日的冲刺期,在冲刺期评分规则开始以风险和收益两大维度、十项细分指标进行基金得分测算,目的是促使参赛团队可以更好的平衡收益和风险,不要过分的关注收益。事实上,在建仓期之后各量化基金的收益情况不断提高,而各量化基金都很好的控制住了风险,在市场大幅波动的情况下仍然很好的控制住了回撤,一定程度上避免市场突发事情对整体投资情况的影响。在这个阶段,出现了很多参赛基金亮眼的表现,比如 BTC 组的部分量化基金阶段性涨幅一度超 100%;又或者在管理超 60 个 BTC 的情况下,最大收益曾超过 60%,在如此大的资产规模下仍具有如此高的收益是相当耀眼的。再比如 USDT 组曾超 10 只参赛队伍阶段性收益率超 10%。在大赛结束时收益率超 20% 的队伍有 5 只,平均年化收益率超 100%,一年完成翻倍收益。最后是从 9 月9 日至 9 月 15 日为期一周的参赛基金的数据结算期,在这一周降低了 7 日收益率分值比重的同时调高了杠杆比例的分值比重,主要是为了避免赌博式交易行为的出现,导致分值失真。在进入数据结算期后,各参赛队伍并未明显改变交易策略,保持着正常的交易频率,表明各参赛队伍更多的是本着对资金负责的态度,而不是计较着比赛规则改变导致一时的分值变化,对自己表现出来的风险控制和收益情况有着足够的信心,认可这些真实的数据表现已经足够想市场和投资人展示自己的能力,充分说明标准共识全球量化大赛的参赛基金都拥有着认真负责的基金管理人,是投资人可以放心选择的资产管理者。

但在这个为期三个月的比赛过程中,标准共识量化平台在数据抓取和展示方面仍存在着各种各样的问题。在此由衷的感谢各量化基金的帮助和支持,以及对问题的指正,还有在问题处理过程中的耐心等待。标准共识量化平台通过接入基金或量化产品的真实 API 进行数据观测,作为第三方监测机构,对数据的真实性和完整性进行监测。并且将观测到的数据进行展示,便于投资者观察整个基金或者量化产品的稳定性和收益情况,并且会充分的反应该产品的风险和收益情况,帮助投资者作为进一步的投资依据。同时标准共识量化平台也是量化基金团队的管理工具,便于进行各产品数据统计和对投资人的份额管理等。但目前标准共识量化平台仍处于发展初期,曾经存在着 API 数据读取不完全,子账户读取不到;转账信息回馈滞后等问题。但随着各量化团队和交易所的支持,标准共识量化平台在不断完善,未来将为各位提供更好的使用体验和更多的功能服务。

本次比赛 BTC 组和 USDT 组的冠//亚季军奖项:

BTC 组冠军为:APcoin 量化CTA;USDT 组冠军为:Xeorp D

BTC 组亚军为:无锋量化基金1号;USDT 组亚军为:冰宽2号

BTC 组季军为:日不落资本-套利1号;USDT 组季军为:量化个人锦标赛1

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本次比赛 BTC 组和 USDT 组的最佳收益奖:

BTC 组:SD_V7;无锋量化基金1号;区块链趣事;盈链资本;日不落资本-套利1号

USDT组:Xeorp D;雨后空山;量化个人锦标赛1;玉兔自营旗舰S;APS量化策略

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本次比赛 BTC 组和 USDT 组的最佳风控奖:

BTC 组:日不落资本-套利1号;BV量化中频混合策略Alpha;盈链资本

USDT 组:冰宽2号;量化个人锦标赛1;arbitrager

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市场的发展离不开这个市场的参与者,量化团队和投资人作为市场的重要组成,他们的良性发展将极大程度的促进市场的前进。而标准共识量化平台作为一个针对于双方的服务性平台,将不断自我完善和提高,为其提供更好的服务。


风险提示:

  • 警惕打着区块链和新技术的旗号进行非法金融活动,标准共识坚决抵制利用区块链进行非法集资、网络传销、ICO及各种变种、传播不良信息等各类违法行为。

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