网格是越多越好吗?| 网格交易100问(15)

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网格越密集,越能捕捉到微小的价格波动,需要的资金量越大,但手续费就会越高,而且单网格盈利率也会降低,所以并不是网格越多越好。

网格交易100问

网格越密集,越能捕捉到微小的价格波动,需要的资金量越大,但手续费就会越高,而且单网格盈利率也会降低,所以并不是网格越多越好。

正确的做法是:

首先,我们看一下网格收益公式,也就是网格收益的来源,

网格收益 = 单网格收益率 × 单网格投入金额 × 成交次数

从网格收益公式可以看出,

网格有收益的前提,在于币价始终在你设定的价格区间之中,

而提高收益的关键,则在于如何提高成交次数。

  1. “网格有收益”的前提是“如何让币价始终在你的网格区间之中”

合理设置最佳的网格区间是最需要技巧的。

设置网格区间的首要原则,即“从更大的周期找趋势,更大的周期找区间”

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我们以4小时交易者举例,可以通过2种方式来设置网格上下限,

  1. 通过下降趋势线和上升趋势线来计算

网格上限=日线级的下降趋势线, 网格下限=日线级别的上升趋势线

  1. 通过压力位和支撑位来计算

网格上限=日线级别的压力位,网格下限=日线级别的支撑位

  1. 提高收益的关键,则在于如何提高成交次数。

每次成交,可以视为币价穿过了一个网格,也就是币价波动的幅度大于网格价差。

因此,成交次数,主要与“币价波动的幅度”和“网格价差”相关。

“网格价差”,比较容易理解,就是每个网格的间距,

网格价差 = (网格上限-网格下限)/网格数量

当我们通过前面2种方式选择好了网格区间,那么如何设定网格数量,则成了关键。

为了描述市场上币价的波动幅度,先向大家介绍一个用于反映币价波动幅度的常见指标——ATR(Average True Range),也就是,价格的真实波动幅度均值。

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【可可交易所已经提供ATR指标】

因此,当币价波动幅度ATR经常大于网格价差的时候,成交的几率就会增加,从而,网格收益率也就提高了。

网格价差=(网格上限-网格下限)/网格数量 <ATR

进一步有,

网格数量>(网格上限-网格下限)/ATR

因此,可以利用历史数据判断 网格上限和网格下限,再利用实时ATR,计算应该设定多少个网格数量。从而,提高网格策略的收益。

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