【FMex我有嘉宾 之FMZ量化】——FMex挖矿指南

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11月8日15点,【FMex我有嘉宾×FMZ发明者量化】在FMex社群火热展开,FMex合约酱对话FMZ发明者量化COO张超,一场关于FMZ发明者量化平台的全面解析。

如何使用FMZ自动化挖矿策略


11月8日15点,【FMex我有嘉宾×FMZ发明者量化】在FMex社群火热展开,FMex合约酱对话FMZ发明者量化COO张超,一场关于FMZ发明者量化平台的全面解析。

FMZ究竟有怎样的竞争优势在众多量化平台脱引而出,让我们来了解一下。



FMex合约酱:哈喽大家好,本期“FMex我有嘉宾”我们邀请到发明者量化的COO张超老板来跟我们聊聊FMZ。

首先先介绍一下张老板,发明者量化COO张超,2007年始从事网络安全和金融反欺诈工作,2013年从事量化交易至今,期间侧重于开发多品种、大容量、高回报的量化投资策略,交易品种涉及数字货币、股票、ETF、期货和期权等。那么现在请张总先为大家介绍一下FMZ发明者量化平台吧

发明者量化 | 张超:好的,再次感谢一下大家这么热情。我们发明者量化是一家专注于量化软件开发、交易策略研究与服务的公司,核心的业务主要有:量化交易平台、交易策略、数字货币交易系统、智能投顾应用等等,这几乎覆盖整个数字货币量化投资的产业链。反正就是一句话:只要是量化相关的技术,我们都可以做。

 

FMex合约酱:那请问张总,发明者量化软件具体都有哪些功能呢?

发明者量化 | 张超:我们在币圈做了五年多的技术输出,从最基础的金融数据,到策略开发和策略回测,再到仿真交易和实盘交易,发明者量化支持量化投资完整的生产线,并且同时支持数字货币和国内商品期货市场的实盘交易。

发明者量化 | 张超:我们以前叫botvs。

 

FMex合约酱:发明者量化的底层是如何工作的呢?交易速度又是怎样的呢?

发明者量化 | 张超:发明者量化平台由三部分组成:第一个是在线式控制台,它集合了量化交易的常用功能,使用方便快捷;第二个是智能云端托管者,它提供7*24小时云端服务,确保用户随时进行策略开发、调试、回测、交易;第三个是网页式客户端,它支持实时行情K线图、深度数据、交易数据、订单详情及账户信息,同时也支持一键下单。

发明者量化平台是面向高性能实盘交易。我们的底层多次进行迭代,将计算密集和高延迟的任务从交易关键路径分离,这样可以保证平台内部最低的延迟、最好的性能和最高的吞吐。实盘可以达到50微妙低延迟。

 

FMex合约酱:请问张总发明者量化都支持哪些编程语言?

发明者量化 | 张超:我们调研了世面上的主流语言,选择了五种:C++、Python、JavaScript、My语言及可视化语言。另外我们还内置各种商品期货策略类库,这样用户无需再重复学习,可以节省很多精力和时间成本。

 

FMex合约酱:真的是很为用户着想了,请问发明者量化的回测环境是什么呢?有哪些特点呢?

发明者量化 | 张超:发明者量化支持Bar、Tick、实盘级三种回测模式,用户可以根据自己的策略特点,选择最适合的回测引擎。Bar级别回测也就是K线级别回测,它的特点是速度快;Tick和实盘级回测的特点是精度高,可以真实的重现历史环境,消除常见的量化回测陷阱,及时发现策略的不足,从而更好的为实盘投资提供帮助。

除了上述的功能外,我们还支持所有互联网外部数据,比如基本面数据和重大新闻事件数据等等,通过多维度数据,可以发现更多潜在价值。不仅如此,我们还提供了扩展API,用户可以批量控制策略机器人群组,使量化交易智能工厂化。另外我们还提供丰富的深度学习框架,支持深度学习交易策略,用户可以无门槛使用AI技术,使自己的策略更加智能。

 

FMex合约酱:张总,我得替初学者问个问题,如果不会写策略也能做量化投资吗?是怎么收费的呢?

发明者量化 | 张超:当然可以。在发明者量化策略广场聚合了上千个官方和第三方交易策略

初学者可以临摹学习并加以修改使用。对于没有编程基础的客户,我们的技术客服也提供策略编写服务。另外我们的实盘围观也公开了许多优秀的策略绩效,投资者也可以付费订阅

我们还有可视编程。

我们是弹性式收费模式,0.125元/小时。只有在实盘的时候才计入收费。停止就不收费了。

 

FMex合约酱:发明者量化有哪些策略还请张总给大家介绍一下?

发明者量化 | 张超:发明者量化经过这几年发展,沉淀了很多优秀策略,并且这些策略是用户免费公开分享的,包括多个交易所之间的板砖策略、期货与现货的套利策略、单边CTA趋势策略、高频做市商策略、挖矿策略等等。

 

FMex合约酱:发明者量化有哪些挖矿策略?

发明者量化 | 张超:挖矿策略有很多种类,根据实际需求,可以灵活定制不同种类的挖矿策略。目前在策略广场比较热门的是基于咱们FMEX交易所的挖矿策略,简单交易挖矿策略、根据挂单挖矿策略、排序挖矿策略等等。

 

FMex合约酱:其实FMex已经与发明者量化达成战略合作了😊张总能否给我们介绍一下简单交易挖矿的原理?

 发明者量化 | 张超:简单,交易挖矿策略是基于FMEX交易所的成交量返佣政策来开发的

按照FMEX政策交易量越多返佣就越多,但由于采用taker订单主动吃单有很高的手续费,因此策略实时跟踪盘口价格,并采用maker订单用挂单的方式占据买一卖一位置,然后等待被动成交,积累成交量获取返佣。另外为了避免风险,每隔一段时间就检查持仓状态,如果持仓过多,则只开平仓单减少仓位。这属于风控了


FMex合约酱:那挂单挖矿机器人和排序挖矿机器人又是什么呢?

挂单挖矿机器人将挂单距盘口远近分为不同的组,按照挂单量占组内比例以及挖矿效率系数决定返还。理论上挂单越多返佣就越多,并且挂单到最佳位置返佣就越多。所以挂单挖矿机器人会根据当前盘口深度,自动寻找收益最大的挂单位置挂单,并且尽量远离盘口,以达到最大化资金利用的目的。每隔一段时间检查仓位,如果有持仓,每次按盘口价平固定数量的仓位,直到不持仓。

排序挖矿机器人会根据当前深度数据,自动寻找收益最大的挂单位置挂单,并且未被占用的位置优先,远离盘口优先,以达到最大化资金利用。

 

FMex合约酱:感谢张总的耐心回复。接下来这个问题大家都很关注,在量化投资中,如果遇到价格瀑布,我们应该怎么预防或止损呀?

发明者量化 | 张超:在制定策略之初,就应该对这种行情有一定的紧急处理预案。较好的方法是双重保护机制,即仓位控制和价格止损。数字货币有很多品种,所以构建投资组合是最佳的风控方法,多品种、多周期、多市场、多策略等,这些都可以分散风险。同时设置止损点也是必须的,一旦价格触及止损点,就严格执行。

 

FMex合约酱:那么我们知道市场变化很大。随着市场变化,交易策略要如何与时俱进修正调整呢?

发明者量化 | 张超:随着市场的变化、参与者的变化,那些低效的交易策略也需要与时俱进的改进。一个是对策略参数的修改,另一个是对策略细节方面的调整,以使策略更加贴合当前的市场状态。

 

FMex合约酱:最近一段时间BTC价格波动也是相当的剧烈,张总您认为这对量化市场会有冲击吗?

发明者量化 | 张超:几乎没有影响。因为这是一个风险与机会并存的市场,永远都是有人赔钱就有人赚钱,对量化交易的影响也是如此。不管是主观交易还是量化交易,永远要把风控放在第一位,特别是当市场波动剧烈的时候,个人建议在投资组合中配置一些期权,这样虽然每次都赚的少一点,但是行情剧烈波动,对你不利的时候,可以对冲掉一部分风险。

 

FMex合约酱:所以数字货币中的量化是一场零和博弈,可以这样理解吗?

发明者量化 | 张超:可以这样理解,数字货币中的一些主流货币会随着时间的发展,其本身的价值也在不断增加或减少,这在量化投资之外可能会获得的收益或亏损。

但在量化交易之内,你赚的钱就是别人亏的钱,因此再加上手续费或隐形成本,数字货币量化可以算是负和博弈。

但如果通过成熟的量化做市或挖矿策略,不仅可以给交易所提供流量,交易所获得了更高的收入,同时也会给量化做市商客观的返佣,那么从这个层面来说,数字货币量化可能就是正和博弈。

 

FMex合约酱:向张总求教一下,初学者在量化投资应该需要避免哪些坑?

发明者量化 | 张超:在量化策略开发中,避免用到太多的参数,如果参数过多很容易形成过度拟合。在实盘之前一定要经过一段时间的模拟测试,这样可以过滤掉偷价和未来函数这些常见的错误。另外回测结果并不代表实盘,因为市场容量的问题,可能会导致交易结果与预期偏差较大

 

FMex合约酱:那在张总您看来,量化投资在数字货币中的发展是怎样的呢?

发明者量化 | 张超:量化投资本身就处于一个很好的发展趋势中,虽然在传统金融市场量化投资中,国内发展稍落后一些。但在数字货币中,它是一个相对新兴的市场,国内的量化投资发展是同步与其他国家的。因为数字货币从一开始就是全球化的,这给我们带来了很多机遇和挑战。

 

FMex合约酱:好啦到了节目的最后请张总谈一下发明者未来的发展吧~

发明者量化 | 张超:其实量化投资是一种自我创新的智能财富管理服务,能够去让大家的投资更加具有效率。在金融领域,智能量化交易也已沉淀多年,成绩斐然!却因其专业性门槛较高而极少出现在大众视野。所以发明者量化有一个非常美好的愿景,即希望能够把原来远离大众的高端量化投资技术平民化,让每一个交易者都能够享受到量化交易所带来的便捷和高效。

谢谢大家!

 

FMex合约酱:好的,今天非常感谢张超总做客“FMex我有嘉宾”。欢迎大家后续在这里与张超总就FMZ发明者提问沟通。

 

发明者量化 | 张超:我们做了一个入门的教程:https://www.fmz.com/digest-topic/4586

大家可以看看。

 

tammy:张总,请问现在哪些策略能用于FMEX平台?能分享一下链接吗?

发明者量化 | 张超:我们平台开源了三个挖矿策略,你可到我们网站上看看。

https://www.fmz.com/square

 

月亮别睡:张总有没有考虑包月服务?

发明者量化 | 张超:我们最早的时候,采用的是包月,后来很多会员反馈:我们不用了,你还收费,不合理。我们就改了,用了才收费。

 

tammy:张总,有人反馈那三个挖矿策略有很多不足,请问何时能改进一下?

发明者量化 | 张超:是的,这三个是演示策略,是为了大家更好的入门,如果在家有改进的需求,我们也会考虑的。

 

tammy:大家都想降低挖矿的成本,需要朝着这个方向改进。

发明者量化 | 张超:其实我们策略里面,已经给出了一些改进方向。

 

lico:fmex接下来挖矿策略调整了,fmz会有支持么?

发明者量化 | 张超:我们也会支持的。

 

卓志云【不忘初心】:你们团队会进fmex平台进行量化么?

发明者量化 | 张超:我们是一个技术型的公司,我们主要是做技术输出的。我们平台有免费策略,也有收费的策略,不过不是我们收费的,是会员自已写好以后,拿出来卖的。

 

鉴湖飞雨:是否可以多开发点针对于FMEX的策略?

发明者量化 | 张超:我们是一个通用型的量化平台,平台上很多策略,没有写FMex,但是也是对fmex支持的,比如一些网格,一些趋势,这样的策略,那个交易所可以用。

 

卓志云【不忘初心】:有跟单的那种吗?

发明者量化 | 张超:跟单功能,我们正在开发,相信不久就会有了。到时候就更简单了,只需要订阅就行了。

 

老魏:出个app啊,手机登录网站不方便。

发明者量化 | 张超:我们没有app的原因是,做量化的,要写代码、要调试代码,app满足不了这样的需求。如果只是管理策略,我们微信就可以控制策略。

 

发明者量化 | 张超:如果想系统学习量化的,可以看我们的系列教程

https://study.163.com/course/courseMain.htm?share=2&shareId=400000000602076&courseId=1006074239&_trace_c_p_k2_=93d90cb0c1df40da94dbdd8faacd94c5

 

小农。:超哥哥 有没有系统化学习量化的 网易云的主要针对的咱们fmz平台。

发明者量化 | 张超:我可以给你推荐一些书。《海龟交易法则》、《漫步华尔街》、《富可敌国》、《黑天鹅·如何应对不可知的未来》。


 

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