「火星行情·点石成金」教学篇02 | 富一代Charon:正确认识交易:科学计算,稳定盈利的金三角 | 火星行情直播间

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盈亏比、胜率、交易频次组成一个三角形,每2个因子组合会形成一类交易策略,而第3个因子就会被放弃。

火星行情点石成金

火星财经APP(微信:hxcj24h)一线报道,10月22日,《火星行情直播间》正在直播《火星行情·点石成金》系列栏目,火星特约分析师富一代Charon主讲教学篇第01期:正确认识交易。

富一代Charon曾在私募担任股票交易员,17年杀入币圈,擅长裸K技术分析,交易手法以日内短线为主,以Price Action+S&D为策略核心结合中长趋势策略,也是“富一代”系列的负责人。

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《火星行情 · 点石成金》源自火星行情直播间,是一档数字货币投资分享栏目,每周一至周五,火星特约分析师坐镇直播,涵盖行情分析、投资教学、热点事件剖析、合约数据解读等分类内容。甄选优质行情资讯,邀百位分析师在线解盘,关注火星行情直播间,第一时间把握交易机会。

主要观点如下:

  1. 高频刷单一般用于股票市场T+0交易、数字货币以及股指期货的刷单操作
  2. 动量交易更多适合于股票市场,数字货币市场也会有一些EA在进行此种策略
  3. 趋势交易一般会有比较好的盈亏比和胜率,但是需要比较久的时间来形成自己的交易系统
  4. 量化交易本质上还是由上面3种交易类型组成,量化交易最大的优势就是避免了人为的情绪干扰
  5. 盈亏比、胜率、交易频次组成一个三角形,每2个因子组合会形成一类交易策略,而第3个因子就会被放弃
  6. 建议大家要尽量做盈亏比2:1以上,胜率50%以上的交易,交易频次1天1单

以下为火星财经整理的分享内容:

大家好,我是Charon,很高兴作为【火星行情·点石成金】系列数字货币投资教学部分的嘉宾给大家分享,先做个简单自我介绍,曾在国内某私募担任股票交易员一职,17年进入币市,擅长裸K技术分析,交易手法以日内短线为主,以Price Action+S&D为策略核心结合中长趋势策略,交易纪律严格,现独立进行期货交易同时提供相关教学指导服务,也是“富一代”系列的负责人。

今天我将会给大家分享的主题是正确认识交易的第二篇:“科学计算:稳定盈利的金三角”,具体包含以下几方面的内容:3种常见的交易策略,稳定盈利的金三角(胜率、盈亏比、交易频次)

「火星行情·点石成金」教学篇01 | 富一代Charon:技术不是最关键的,交易到最后,都是在交易人性 |

https://news.huoxing24.com/20191022191336997105.html

【3种常见的交易策略】

在上期的节目中跟大家分享了“如何正确认识交易以及交易的基本原则”,本期我们进一步分享如何通过数学计算来做到稳定盈利,在这之前需要带大家了解一下市面上比较主流的3种交易策略,按照交易频次从低到高依次是“高频刷单”“动量交易”“趋势交易”,下面依次跟大家介绍

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1、  高频刷单

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高频刷单一开始是来源于股票市场,主要是利用盘口价差,小仓位多频次赚取差价的方式(上图是盘口图),它的特点是胜率比较高,盈利曲线比较好,因为用这种方法的交易者一般都是看5分钟以下的K线,只要严格止盈止损,并不需要看太长期的走势(判断1分钟之后的事情要比判断1天之后的事情容易的多),但缺点也很明显,因为高频次的交易,一方面会导致手续费成本飙升,另一方面也会对流动性有非常大的依赖(比如你单笔交易20个BTC,市场能否给你提供立即限价成交的流动性,是非常关键的),这种方法一般用于股票市场T+0交易、数字货币以及股指期货的刷单操作。

2、  动量交易

俗称“追涨杀跌”,结合技术形态、成交量、指标等信号,在量能急剧放大的时候顺势开仓,在量能减弱的时候迅速离场快进快出的交易方式,这种策略比较适合重仓交易、单笔收益可观,但机会并不多,需要长时间的等待以及快速的反应,更多适合于股票市场,数字货币市场也会有一些EA在进行此种策略。

 

 

3、  趋势交易

通过K线形态、技术分析、趋势判断、供需分析等理论搭建的交易系统,交易周期会比较长,对行情的波动性并没有特别的要求,一般会有比较好的盈亏比和胜率,但是需要比较久的时间来形成自己的交易系统

最后还有一种是EA交易,也就是我们常听说的量化交易,这种交易方式是以机器程序为下单手段,将测试好的交易策略编译成程序代码交由机器人去执行,省去了人工的交易成本,按照交易策略的不同也分为短、中、长期的策略,比如我们熟知的MACD交易策略(均线金叉开多,死叉开空),如果放在日线级别来做,那么就是个中长期的策略,如果放在日内1小时或者更小级别来做,那么就是个短期策略,量化交易本质上还是由上面3种交易类型组成,量化交易最大的优势就是避免了人为的情绪干扰,不会因为行情涨跌或贪婪或恐惧,给大家举个例子

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比如上图部分,按照追涨策略价格回踩均线做多,但大阴线快速下跌触及EMA,如果我们人工交易,很容易受到当前行情的困扰,可能会臆想“我再等等,还会再跌”,结果行情从此一去不回头,EA就不会存在这个问题(当然也会遇到行情继续下滑的情况,这里不讨论)

在了解了以上3种不同类型的交易策略后,接下来我们需要了解交易稳定盈利的核心:“正预期”。

我们在上次分享中谈到交易要盈利必须要做到“低买高卖”,而这个过程,就是正预期,也叫“正期望值”,交易是一个不断追求正期望值的游戏,给到大家一个计算收益的公式:总收益=胜率*正收益+(1-胜率)*负收益,什么意思呢,我们举个例子。

比如你用MACD金叉开多死叉开空的交易策略,平均每次的胜率有60%,每次赚能赚1000,亏能亏500,那么你的收益是多少呢,计算可得,,收益=60%*1000-40%*500=400,如果赚能赚1000,亏能亏1000,胜率也是60%呢?这时候的收益为=600-400=200,如果赚1000,赔2000呢?此时收益变成了600-800=-200(亏损200)

通过以上简单计算大家可以发现一个现象,如果胜率能保持在60%,那么我即使每次赚的和赔的一样多,多次平均后我仍然可以每笔赚200的利润,这个赚的值(正收益)与赔的值(负收益)的比值就是我要告诉大家的第一个重要因子:盈亏比。

盈亏比指的是单笔交易中你的预期盈利与亏损的比值,当盈亏比为1的时候,表示该笔交易不赚也不赔(胜率为50%),盈亏比小于1的时候,表示你在用大钱赚小钱(比如你亏能亏100,而赚只赚20,此时的盈亏比就是20/100=0.2<1),盈亏比大于1的时候,你才是在用小钱在赚大钱(一样的例子,赔20,赚100,此时盈亏比为5),我们需要做盈亏比至少在1:1以上的交易,这样才能确保我们是盈利的

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第二个关键因子是胜率(也就是上文的60%),胜率的意思是你赚钱的概率,比如你做了100笔单子,其中有60笔赚钱,40笔赔钱,那么你的胜率就是60%,如果有50笔赚钱50笔赔钱,那么胜率就是50%

第三个关键因子是频次,即你的交易频率如何? 你是每天交易一次?还是每周交易一次?还是一天交易3次以上?

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这3者的关系如上图,盈亏比、胜率、交易频次组成一个三角形,每2个因子组合会形成一类交易策略,而第3个因子就会被放弃,我们举例来说,高胜率+高频次,意味着你是一个日内短线交易型选手,交易频率很高,胜率也不错,但你的盈亏比肯定不会太好,此时你用的策略更倾向于高频刷单。

如果你想要高盈亏比+高胜率的交易,那么势必要降低你的交易频次,相信有过交易经验的人都能理解这一点,往往赚大钱的单子,都是需要时间走出来的,不会天天有。

最后建议大家要尽量做盈亏比2:1以上,胜率50%以上的交易,交易频次1天1单,第一这个数据并不难达到,第二这的确是一个能给你带来大幅盈利的好方法,我们稍微计算就可以知道,比如1百万资产,每次最多亏损5%(5万),在以上条件下,一个月交易30天,那么你能赚取的总收入就是:5*2*50%*15-5*1*50%*15=75-37.5=37.5(万),相当于月化接近40%的收益率,如果你的胜率是60%呢?

在以上条件不变的情况下,你的月收入为10*0.6*15-5*0.4*15=90-30=60(万),比50%胜率接近翻一倍,而这个过程,其实就是我们每天在做的事情,只不过许多人没有如此计算,赚不知道赚多少,赔不知道赔多少,往往在用大钱赚小钱,一直在做负期望值的事情,最终落得一败涂地。希望这次的分享能对大家有所帮助。

结尾

再次感谢【火星财经】给我们提供这么优质的平台,以后每周二在火星直播间,我都会给大家带来交易技术方面的精彩内容,欢迎大家来交流!同时如果想学习更多进阶干货,也欢迎添加我的个人公众号,我把所有的干货都集中做了分类明确的目录供你查阅。再次感谢你的关注。

以上。


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