神经网格策略参数注解及使用经验1.0 | 火星量化大师精品策略分享

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神经网格策略参数注解及使用经验

火星量化大师常规参数注解和相关经验

一、常规三套参数

                 智能安全型  智能稳健型  智能收益型
仓位控量   0.015           0.015           0.015
补仓控量   0.0003         0.0004         0.0005
补仓速率   慢速             慢速            慢速
方向判断   正常             正常            正常
刷新时间   90秒             85秒           80秒
波动幅度   20                 25              30
空单间距   12USD         10USD       8USD
空单止盈   12USD         10USD       8USD
空单止损   2000USD      2000USD  2000USD
多单间距   12USD          10USD      8USD
多单止盈   12USD          10USD      8USD
多单止损   2000USD      2000USD  2000USD

以上所有参数为经验分享,不构成任何投资建议,所有收益及亏损均由使用者自行承担。

 

二、仓位控量与补仓控量的关系

仓位控量:指每轮补仓中可以补的最大仓位,达到这个仓位后便不再补仓。通常情况下,对应的系数表示的补单张数在仓位控量下方显示,1张=1USD。补仓控量:指每次下单量,对应的系数表示的补单张数在仓位控量下方显示,1张=1USD。

参数设置时,建议在仓位控量能够覆盖住30次以上的补仓控量,即能够补仓30次以上,例如仓位控量选择参数0.015,补仓控量0.0003,对应的能够补仓50次,是合理的组合。

三、补仓速率与空单/多单间距的关系

机器成交一张订单后,后续会按照斐波那契数列进行挂单,挂单参照的基准价格的计算方式:

多单基准价格为:min(市价,持仓均价),即取市价和持仓均价的较小值;

空单基准价格为:max(市价,持仓均价),即取市价和持仓均价的较大值;

例如:

多单持仓价为10000,市价为10050,则多单基准价格为10000;

空单持仓价为10000,市价为10050,则空单基准价格为10050;

快速:表示以基准价格开始计算按照1、1、2、3、5、8倍间距进行挂单补仓;

慢速:表示以基准价格开始计算按照1、2、3、5、8、13倍间距进行挂单补仓。

例如:

多单间距为10USD,补仓速率为快速,假设基准价格判断为10000USD时,则分别在9990,9990,9980,9970,9950,9920价格进行挂单补仓;

多单间距为10USD,补仓速率为慢速,假设基准价格判断为10000USD时,则分别在9990,9980,9970,9950,9920,9870价格进行挂单补仓;

根据经验,行情波动比较小的时候可以用快速补仓,如果波动比较大,建议用慢速补仓。

 

四、补仓间距与止盈间距与对应的行情

1、当价格处于相对高位、压力位的时候,可以将多单补仓间距调大,多单止盈调小;空单补仓间距调小,空单止盈调大   (因为是高位,所以继续涨的可能性变小,也就是说接下来的行情涨的空间小,跌的空间大。多单间距调大,这样不容易补仓多单;多单止盈小,这样就容易止盈。) 

2、当价格处于相对低位、支撑位时,可以将多单补仓间距调小,止盈调大;空单补仓间距调大,空单止盈调小。(因为是低位,所以继续跌的可能性变小,也就是说接下来的行情跌的空间小,涨的空间大。空单间距调大,这样不容易补仓空单;空单止盈小,这样就容易止盈。)

 

五、波动幅度与刷新时间参数组合降低行情风险

刷新时间:为了适应实时变化的行情,系统每次挂补仓单后,都会在一定时间内撤单,然后重新再挂单;波动幅度:当即时价格波动幅度超过此值时,系统自动锁死,停止下新单,为重要的风险行情防范机制。

例如:刷新时间设置80秒,波动幅度设置为20,系统每隔80秒刷新检测行情波动,当检测时价格波动幅度超过20USD,则系统锁死,不再下新订单,直到下次刷新时,满足波动幅度低于20USD的条件时重新开始运行下单。

通过此机制,可防范短时间内行情急速波动的行情风险,对应的波动幅度参数设置越小,防范风险的能力越高,但对应的下单率降低,则对应的收益率降低。


六、通过仓位控量与空/多单止损计算最大亏损量

仓位控量:指每轮补仓中可以补的最大仓位,达到这个仓位后便不再补仓。空/多单止损: 指当你的持仓浮亏这么多时,系统会自动止损。实际策略运行过程中,有可能在最大仓位补满前就触发了止损,所以所算出的止损为理论最大止损价格。

理论最大亏损=(恒量系数a*仓位控量*币量*止损间距)/(止损价格*持仓均价),

恒量系数a=280000

例如,多单持仓均价为10000,仓位控量0.015,币量10,多单止损2000USD,则

理论最大亏损=(280000*0.015*10*2000)/(8000*10000)=1.05BTC,即在以上参数的控制下,10个币最大亏损金额为1.05个BTC


七、通过参数设置捕捉插针行情

通过以下参数组合,可以完成捕捉市场中的插针行情

空单间距/多单间距:调整到30-50 USD

空单止盈/多单止盈:调整到15-25 USD

刷新时间:刷新时间调大,180秒以上

波动幅度:波动幅度调整到40 以上

补仓控量:由于调大了补仓间距,成交概率变低,对应的补仓控量这个参数调大,提高单次成交的量


附:参数说明及相关问题

参数说明

1.仓位控量:指每轮补仓中可以补的最大仓位,达到这个仓位后便不再补仓。通常情况下,对应的系数表示的补单张数在仓位控量下方显示,1张=1USD。

2.补仓控量:指每次下单量,对应的系数表示的补单张数在仓位控量下方显示,1张=1USD。

3.补仓速率:补仓速度分为快速补仓与慢速补仓,行情波动比较小的时候可以用快速补仓,如果波动比较大,建议用慢速补仓。

4.方向判断: 你可以选择不设置,也就是按照系统自动判断下单方向,也可以设置单边方向,例如单边做空,单边做多。

5.刷新时间:为了适应实时变化的行情,系统每次挂补仓单后,都会在一定时间内撤单,然后重新再挂单,这个时间就是刷新时间,例如,你设置的刷新时间是80秒,那么挂委托单80秒后,这个单子会撤销,重新在根据行情和价格再挂单。

6. 波动幅度:当即时价格波动幅度超过此值时,系统自动锁死,停止下新单,为重要的风险行情防范机制。

7.空/多单间距:指的是每个空/多单补仓单的相差值,本系统中采用间距加斐波那契数列结合的方式,单位是USD。

8.空/多单止盈:指的是赚了多少后便止盈卖出,单位是USD,例如,多单止盈金额是10 ,如果你在8800做多,那么系统会在8810的时候卖出持仓从而止盈。例如,空单止盈金额是10 ,如果你在8800做空,那么系统会在8790的时候卖出持仓从而止盈。

9.空/多单止损:指当你的持仓浮亏这么多时,系统会自动止损。例如,如果止损间距设置为2000 , BTC多单持仓均价是 10000 USD,并且后续没有补单拉低均价,结果跌到了8000 USD,这个时候系统为自动止损。

 

常见问题

1.用VPN科学上网的时候,应该选哪个国家的服务器?

答:除了美国,香港和百慕大地区,其他的都可以,建议选日本,新加坡,韩国等地区的服务器。

先打开https://www.bitmex.com网站,确认vpn是否受限再登陆账号密码,如果出现下图则vpn在限制区域,请更换vpn

2.为什么我的bitmex会被封?

答:bitmex会对美国,香港和百慕大地区的账户进行封杀,所以VPN上网的时候千万别用美国,香港和百慕大地区的服务器。

3.为什么我的账户API被封?

答:主要是两个原因,一个是你用了美国,香港和百慕大地区的服务器;第二个是你的成交量太少,根据Bitmex的规定,每提交300 次委托申请需要成交1个btc以上,因此你可以重新注册账户,增加币的数量,或者你可以增大每次下单的比例或减小补仓间距,但是必须安全范围以内。

4.API秘钥输入到这里安全吗?

答:所有的秘钥都会经过加密处理,无法另做他用,非常安全。

5.API 权限怎么填写?

答:申请API的时候,记得点击“委托”这个权限,这样充分保证账户的安全。

6.不同的参数会有不同的收益吗?

答:参数不同,收益也会不同,欢迎大家多探索!

7.参数一旦设置好了,就可以任由它自动跑、不用管它了吗?

答:建议每一两天看看,并结合不同的行情对参数做出相应的调整。

8.量化机器人如何止损?

主要采用点位止损,例如设置2000 USD止损,当你的持仓价与市场价相差2000 USD时便执行止损。

9.量化机器人可以交易哪些币种?

由于数字货币的涨跌幅比较大,目前我们只开通BTC的量化交易,其他的品种以后根据情况再开通。

10.量化机器人对账户的资金有要求吗?

由于Bitmex规定300次委托成交量不得低于1btc,因此账户1个Btc以上策略正常运行。

11.在Bitmex中提币的注意事项:

进入提币界面后,直接填写需要提取的金额即可,不用在提币金额中预留矿工费,矿工费在0.0002-0.001BTC自主选择填写。如果需要提取账户中所有资产,先填写矿工费,再选择提取全部,能够一次性提取让账户中没有小额残余。

12.年化收益率的计算方法:

年化收益率 a = b / n * 360 * 100%,b 为 n 日的总收益,一年按360天计。

n计算天数的起始时间:如果充币时间早于选定时间,则以选定时间算起;如果晚于,则以充币时间算起。Bitmex按照北京时间晚上八点进行结算,结算后按照新的一天进行数据计算。


以上所有内容均为经验分享,不构成任何投资建议,所有收益及亏损均由使用者自行承担。

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