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龙逸云:9.11 行情晚评比特币维持震荡后市主力抉择方向

区块链导师龙逸云·热度: 1121
一起把握这金九赢十的二个月,这二个月是本年度最好操作交易的时间,把握住机会,年底可以轻松度日,不必天天死守盘口,相信我你就会有收益,犹犹豫豫畏畏缩缩不适合做投资,期待你们的加入。

      大家好,我是龙逸云,一名专注于区块链技术、数字货币分析指导的操盘手,带领自己的技术团队,指导学员帮助学员扭亏为盈。

       如果投资者不去分析和比较自身的财务状况,投资全凭自己摸黑,万一选择了错误的投机对象,一生辛苦和积蓄就会泡了汤,落得个鸡飞蛋打,得不偿失!基本分析可以告诉你哪些产品具有"内在美",而技术分析则告诉你挖掘这些产品的最佳时机。

——龙逸云

       成功的投资就是始终做对的事情,点位和时间的选择,决定了交易的成功与失败。而作为一名职业投资者,我们无非就是在前进的路上不断积累自己拿捏市场的火候,对市场的理解和把握,来自于无数次的实战和经历,没有难做的交易,只有看不懂的行情。机遇太多,诱惑也太多,学会筛选和等待,真正看懂的趋势,加上全面合理的规划,再辅助果敢而恰当的出击,就能把握一波趋势带来的丰厚利润。

总体观点

       行情依旧低迷,市场的观望情绪较重,不过在消息面上有一个非常重要的消息,Coinbase或将推出1EO平台。从年初币安推出1EO平台,继而各大平台纷纷效仿,在上半年也引发了一波1EO热潮,刚开始赚钱效应非常显著,无论哪个平台只要抢到额度几乎都能有几倍的空间,BTC也随之出现了一波2倍的上涨。可1EO的项目发多了,自然浑水摸鱼的也就多了,规则也是一改再改,到现在很多人对1EO也进入了到一种食之无味的状态。

       Coinbase是美国的一家合规平台,BTC的交易比重占的也非常大,仅次于币安,基本上只要有项目宣布要上线Coinbase都会上涨一波。在这个时间节点上,传出Coinbase将会上线1EO平台的消息,很可能在未来再次引发新一波的热潮。潮水并没有完全退去,盘面也只是暂时的风平浪静,等风再起的时候,又将会是潮水上涌之时。

比特币(BTC)

       比特币震荡回踩支撑,主流币小幅联动调整,短期整体走势依然在比特币最近的判断之下运行。此次主流币的调整很明显的感觉到下探插针后都快速收回,有诱空洗盘的嫌疑,另外一点就是主流币对BTC交易对的交易量在最近有明显的增加,这一点也表明比特币资金有所分流,将逐步介入到主流梯队当中,总而言之言而总之我个人日均线后第二次回踩该条均线,BTC上一次回踩该均线是8月29日,在跌破后震荡几日最终又重新拉了起来,这条均线有牛熊分界的意义。而早在上个月就反复给大家提到均线系统中的EMA144均线,并且给大家说只要BTC在该条均线上方,我们都以牛市思维保持看多状态,目前EMA144和MA144在9200美元附近重合,这更对未来的大行情构成强力支撑,为什么这么说?大家可自己回看2015-2017年的走势,把这根均线调出来,便知其中的含义。月初曾预判这个月中下旬有机会出现增速的拉升行情,是否应验等待盘面验证。

       今日分析:近期给大家的参考点位是9700美元,今日下探到9880美元,距离参考点位较为接近,在比特币自己的预期认为只要调整接近了最近给的9700美元,那么此次调整就趋于接近尾声。因此比特币今日认为,暂可预判接下来4小时图形有机会向上走一笔。支撑位:9700美元,压力位:10600美元。

比特现金(BCH)


       联动比特币回踩20日线支撑,300下方有一定量的承接盘,短期走势将保持在20日线和60日线区间震荡。支撑位:290美元,压力位:310美元。

以太坊(ETH)

       反弹3次冲击30日线均没形成有效突破,短期内将继续震荡蓄力,等待突破MA30,届时将有机会出现一波力度较大的反弹。支撑位:170美元,压力位:190美元。

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用波动率构建的傻瓜交易策略

       加密货币市场中的交易方法五花八门,对于大多数个人投资者而言,技术分析是最常用的方法。但在使用时,需要盯盘或短时指标出现骗线等弊端会让很多非专业的投资者付出大量的时间和资金成本。本文希望能为非专业的交易者提供一种简单的统计交易方法,不需要盯盘简便易行且可以抓住大行情。

波动率与收益率简介

       投资回报率(ROI),这是一个用在股票中的概念,代表回报与投资的比例。在比特币的投资中可以当作一定周期内投资1BTC所获得的投资回报率。我会采用30日滚动ROI作为观察对象。

       历史波动率(后文简称波动率),是将价格进行标准化,衡量一段时间内价格波动的离散程度。

       之所以选取波动率是因为,他表现的是价格的弹性,资产价格往往具有均值回归的特性。就如被绷紧的弹簧,绷得越紧越有向中心回归的动力。因此,在波动率的极值区域就会有价格反转的动力,这也是我重点关注的区域。用ROI指标则是帮助我们判断波动方向。由于历史波动率并不具有方向性,涨跌幅度的加大在波动率上都会表现为数值升高,而ROI具有正负性的,它可以用来辅助判断波动性的极值是用来做多或做空。

       上图就是比特币30日波动率和30日ROI的统计图,左轴是波动率读数,右轴是ROI读数。在获取数据方面,投资者可以从网上下载比特币的日线数据并由每日的收益率计算波动率与收益率两个指标即可得到上面的指标图。

单波动率策略

       构建交易策略,我们首先从波动率指标开始观察。在低波动率状态下,价格一般处于微幅震荡区间,且以一般经验来看,低波动率期间资产要么被低估,要么处于缓慢爬升阶段。

       拥有这样的特性就容易帮助我们找到一些规律甚至单独建立策略。由于波动率肯定会由低逐渐向高发展,因而我们可以在资产波动率进入低阈值阶段开始购买资产等到波动率上升后再卖出。

       上图是关于比特币价格30日波动率的频次统计,我们发现波动率低于2%的情况共出现了72次,占全部数据的5.4%。如果用2%作为极值情况的阈值是符合统计学原则的。

       接下来我们需要统计波动率低于2%时,价格的收益率表现。我们以波动率低于2%当日为观察点,在第二日的开盘以开盘价买入比特币,然后统计持有比特币1周,1个月以及三个月的表现。

       在统计时,波动率低于2%的情况往往会集中在某一段时间出现,我们就以第一次出现的时间为观察点。

 

       上图是我们根据买入的规则统计的16年以来出现买入机会之后的收益情况。在止损上,我们以10%作为硬性止损点,如果触及止损,自动终止交易。这里一周、一个月和三个月的收益只是观测周期时点的收益率,并不是持有期内的最高收益率。

       总结来看,单纯以波动率低于2%作为买入原因的策略能够长期稳定盈利但交易量偏低的缺点也很明显。

波动率与ROI的交易策略

       单纯用波动率构建的策略只是考虑了价格在低位等待上行的情况。但还有一种情况是价格经过了一段时间的下跌,波动率上行,而ROI下行。在价格向下的过程中总有一个时间点价格有再次向均值回归的需求,我们需要找到一个阈值,使波动率和ROI的表现可以很好的预测价格的拐点。

 

       以上ROI分布频次图,从图中我们可以看到当ROI低于30%的时候,明显属于一种极值状态。具体数据上,低于-30%的情况一共出现55次,占总数的4.1%,符合统计学原则。但在实际的使用中,-30%的ROI与6%-7%的波动率并没有太多的重合时段,因此不具备构建统计交易的意义。我们再次放大阈值的范围直至-10%的ROI与5%的波动率,即当ROI低于-10%且波动率达到5%以上时,我们把当日作为观察点,在观察点第二日开盘买入比特币。以下是我们统计的过去4年中的交易记录。

       与波动率的交易统计相似,统计策略表现的一周、一个月和三个月只是为了体现策略在时间周期上的表现,并不代表期间内的最大收益率,投资者可以根据个人的投资偏好调整出场时间。但在止损条件上,我们依然硬性规定为-10%,一旦触及,坚决止损。

       从表现来看,在历史大熊市期间,该策略亏损的次数要多于单纯用波动率指标的策略,但在总体策略的收益率上,该策略可以跑赢单纯用波动率的策略。主要因为该策略可以把握比特币历史上的两次牛市,一是自17年9月15日一直至年底的一段;另一个则是去年年底至今年上半年的这一段。

缺点与应对

       第一,这两个策略的缺点都是交易样本过少。但对于个人投资者而言,提高每一次交易赢的把握和盈亏比要比频繁交易重要得多。如果愿意多做交易可以用4小时周期来寻找收益率与波动率的关系,交易频率会明显上升。

       第二,比特币在历史上没有经历过太多的震荡市。在牛、熊市场中,这两个策略可以把握市场大方向,一旦未来比特币进入震荡市,策略的效果还需要进一步的市场检验。

       如果你真的想要做好投资赚到钱,请不要一直抱怨自己亏了多少,市场都是陷阱之类的话,反省一下到底是什么原因导致你一直在亏损,找到问题、解决问题才是关键,为了对你自己的资金负责,逸云希望投资朋友们认真对待每一次的入市。做之前规划好,做之后静心观,亏损中不乱方寸,回本盈利都是迟早的事,急功近利永远是大忌,你如果能有所启发,相信不久之后你就能够脱离亏损,慢慢地走上正确投资的道路,投资朋友要记住的是:细水长流,回味无穷。保持本心,万古长青。

       想获取实时指导操作可以联系我进行交流,成为我的实仓的朋友,可以享受到我全天一对一在线指导服务,一起把握这金九赢十的二个月,这二个月是本年度最好操作交易的时间,把握住机会,年底可以轻松度日,不必天天死守盘口,相信我你就会有收益,犹犹豫豫畏畏缩缩不适合做投资,期待你们的加入。

文/龙逸云

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