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火星财经技术合伙人许波:构建开放、透明、风控 的加密数字资产量化平台(全文)

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火星量化大师上线50天,已接入5家交易所、150多支策略团队。


火星财经APP(微信:hxcj24h)一线报道,8月21日,由火星财经主办的“POW’ER 2019全球开发者大会”在北京举行。大会邀请来自全球的70位区块链、5G、AI、云计算、大数据、物联网等领域的技术领袖、专家学者、投资及研究机构负责人,分享他们对新技术趋势和商业机遇的判断和展望。

会上,火星财经技术合伙人许波发表了《构建开放,透明,风控的数字资产量化平台》的主题演讲。

在演讲中,他首度公开火星量化大师上线50天的运营成绩,详细战绩如下:

1. 接入5家交易所;

2.接入150多支策略团队;

3. 3000多名注册用户;

4.入金1000多枚比特币;

5.执行300多个量化策略;

以下为演讲全文:

大家下午好,我的分享主要是讲一下我们如何构建开放、透明以及风控的这样一个量化投资平台。


我举个例子,让大家有一个概念。最左边这21行代码在当前是净资产,这是一个非常简单的基于RSI的指数做的一个量化趋势策略,是一个非常经典的策略。但是它的效果从回测的数据,从1992-2015年,它的成长倍数还是非常可观的。量化在传统金融行业是非常普遍的,在华尔街70%的交易都是量化来完成的,所以先说一下量化的概念,量化是通过一些数学的算法和相较于人去操作非常大的优势。

我想讲的是DeFi有很多概念,如借贷等,讲下资产管理这个领域如何去中心化,其实DeFi是通过一套开源的、分散式的软件系统来实现个人资产的完全可控,它主要的特征是首先不需要中介机构,每个人都有访问权,没有控制权。第二是它是开源的,任何人都可以基于在上面做创新,随着人越来越多,会形成非常强的创新效益。我们做资产管理的方向就是希望能够在Trader和投资者之间能达成一个去中心化的模式。

我把现有在资产管理中的产品列了一下,主要是一些钱包和管理的项目。有一个叫Betoken的项目是基于C2C搭建所谓去中心化的实现投资者和Trader之间的这样一个连接,但是这也有很多问题,包括风控和收益等。

火星量化大师现在的产品形态,其实我们也在探索如何在现有的基础上不断往去中心化去演进,实际上,我们也希望能够寻找一个为大家做量化投资的最佳路径。

这里我提出量化大师的三个特性,开放、透明、风控。

什么是开放?开放首先要把这个行业内最好的资源聚合起来,当前已经聚合了超过150家量化团队,然后为这些量化团队建立详细的数据库,记录他们的信息以及资金管理的情况,还为他们建立团队的主业,这是一个开放的策略,其实任何策略团队都可以开放地提交他们的资料到量化大师这个平台。

我们也是一个开放的策略,我们会和业内的生态伙伴们做非常好的合作。还有H5的版本,可以跟很多节点去合作,进入他们的平台。


第二点是透明。如果按照传统资产管理去投资的话,可能都要去转给平台方,这其中面临很多的风险。我们想倡导的是阳光本金管理的模式,阳光委托量化的方式,阳光交易标的,阳光交易记录,我们的数据是直联交易所,可以给用户最详尽的资产状况。这个模型是用户如何在量化大师做量化投资的流程,从本质上,从机制上,我们就规避了很多原来需要转递的这些风险。

第三点是平台做了一些风控措施,除了行情预警,也会做提醒,有提醒和手动自动平仓的能力。

我们跟用户之间,包括策略团队之间经常有沟通,分别有他们的一些问题,大家可以看一下。投资者会问的三个问题,1.量化团队靠谱吗?2.赔钱了怎么办?3.我想先试用再付费。策略团队的需求:1.是不是合格的投资者?2.赚钱了给我分吗?3.分成比例有多少,通常来说这是策略团队的三个问题。

我们希望设计的手段是通过去中心化的双向保证金机制,用一些参数保证比例,我们希望通过去中心化的商业团队来实现商业的互信。

具体机制大概是说我们的策略执行之前会在这个合约里,设计一个保证金智能合约会保证双方的资产存储到合适的位置。

其实在策略执行开始,已经把这些策略所有的参数定义好,交易智能合约会配合策略方的策略进行交易执行,根据双方之前在交易保证金的协定做保证金的交割,应该是一个非常自动化的基于链上的保证,也是我们希望达成双方的互信,以及实现DeFi的概念,让大家能够非常开放、非常相信对方的机制。

第三点是除了这个保障机制,我们还设置了一整套的架构为用户提供一些风险控制的领域,这里面设计了蛮多层面的结构。接入层主要对策略方、对交易所以及对资方提供相应的交易数据。我们把这些数据输入到AlfaSafe的风控引擎,它有几大模块,风险感知、风险预防、风险识别等等一系列的风险模块进行风险的评估,之后把这些数据提交给我们的业务层以及展示层做决策,大概是这样的一个流程。

简单介绍下目前火星量化大师的运营情况。我们上线50天,接入API是5家主流的交易所,现在已经连接了超过150个策略团队,注册用户超过3000人,启动的策略超过300个。

最后我们跟FCoin做挖矿策略,对于小白来说,无风险的赚币是很有吸引力的,所以我们制作了FCoin的挖矿专区以及挖矿大赛,同时连接了社区最顶级的量化挖矿的团队。我们会推出陆续的策略,以及后面FCoin提出了Top挖矿,大家可以尝试一下。

我们的产品路线图,现在只是1.0版本,现在有挖矿的能力,有5+策略和0+交易所,以及一些基础的风控措施。后面会在FCoin上线第一版AlphaSafe引擎,有50家交易所。

在2020.Q1上会上线AlphaSafe 2.0,AlphaSafe策略对引用一些计算机的算法,对丰富风险感知的能力,我们这一阶段会实现去中心化保证金的机制,我们真正让双方能够在链上确认,然后在链上接入更多。

最后2020.Q2会继续完善AlphaSafe引擎,以及会陆续推出保证金保险,包括会向全球业务进行拓展,这是我们整个产品的计划。


更多大会信息,欢迎点击:

图文直播:https://www.huoxing24.com/liveDetail/20190819180348513268

大会专题:https://news.huoxing24.com/feature/20190710153203176659

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