量化老司机教学,你真的看懂了吗?

第九区情报局·热度: 6439
金融市场本质是一个财产转移的游戏,数字货币市场也不例外。

2019年7月18日晚8时,第九区联合Fin-bee举办了一场线上直播活动,邀请近来在 Fin-bee 主办的【数字资产交易冠军联赛】中,表现强劲的量化团队「BQUANT、Hulk和币瓦力」做客直播间,现场分享教学:究竟如何在跌宕起伏的市场中实现稳健盈利。

金融市场本质是一个财产转移的游戏,数字货币市场也不例外。这里是人与人之间博弈的战场,你的战略,你的战术,你的技术高别人一等,那么你就可以将别人手中的财富放入自己口袋。这能很好解释,为什么BQUANT团队能在Fin-bee主办的【数字资产交易冠军联赛】CTA策略组霸榜长达七周!

BQUANT团队成员16人,浙大系为主,团队以数学和计算机背景为主,出自美国道富银行,微软,阿里巴巴,华为等知名公司。拥有丰富的金融衍生品交易、量化交易模型和高速交易系统搭建等方面经验,如果单兵作战的圈外人进入市场,基本上没多少人会赢过这样一个精锐的团队。

本次线上分享持续一个小时,比以上这些称号更具力量和价值的,在于量化人们对于散户们价值千金的干货。老江带大家回顾一下,BQUANT团队稳定盈利的秘诀在于:只抓该抓的行情,对于策略本身以外的行情,进行规避减少操作才是最优选项。这样做既可以保证一定的盈利基础,也可以一定程度上避免单方面追求利润最大化导致的策略过度优化。

老江认为,这道理影射到个人投资者身上来说,就是禁止频繁开单,对于不确定性行情,你要做的就是什么都不做,不能只单方面的被不确定的利润吸引,而忽视掉潜在的风险!

如果是确定性行情呢,那么就要像Hulk一样,果断的加大仓位。在7月11日当天,Hulk团队净值罕见的从0.98涨到1.08,询问原因,是因为当时所有子策略都指向同一个方向,所以他们在策略不变和满足投资者止损要求的前提下,增加了一些仓位。从而一举收获满满,赶超其他任何时间段。

所以说,在不确定性的时候不做单或者少开单,开少单,一旦高确定性机会来了,再加大筹码押注,这何尝不是一种暴富方式。回头一看,之前没赚又算得了啥,一波大赚不也美滋滋,要耐得住性子,安心等待属于自己的机会,才是赚钱的硬道理啊。

老江了解到Hulk有几个激进投资人的账户周增长是30%,虽然高,其实是用高风险换来的,所以大家在选择量化团队投资的时候,是可以稍微了解下团队的风格来选择投资与否,如果你是风险偏好者,可以选择高收益,如果你是低风险偏好者,选稳定的收益就行,免得担惊受怕。

而Fin-bee作为一个数字资产管理平台,以大赛和自有资金作为试金石投资的方式,去伪存真,寻找最优质的量化交易团队并进行配置和资产组合,为用户提供了多样化的产品选择,活期分币宝收益最高达到年化6.9%,除此之外,还有定期以及量化基金。

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在后半场的时候进入了圆桌讨论环节,涉及了三个问题

1.对于主观交易,各团队在当下行情是怎么交易的,有没有做哪些针对性调整?以及止盈止损的方式是什么样的?
2. 很多人说当前的市场行情类似股市的双头,第二波上涨其实是拉高出货的假上涨,后面可能迎来大幅下跌。不知大家怎么看待接下来的行情走势?
3. 大家下半年都打算做哪些事情迎接接下来的机会?

老江认为这三个问题对于投资者来说,都是很好的针对性问题。如何调整自己的交易,如何止盈止损,所谓留得青山在,不怕没柴烧,而学会落袋为安也是重中之重;对于市场普遍的论断:比特币的大级别双头,是否真的成立,后续影响怎么样,这可都是投资者的心头疑虑来的;把控现在,展望未来,以后机会怎么更好的迎接,了解一下百利而无一害。

而各团队的回答都是精华满满,以下直接放出原话让大家细细品味。


圆桌讨论环节

主持人:接下来我们就进入圆桌讨论环节——如何在跌宕起伏的行情下稳健盈利?请Fin-bee的COO Arsen来担任圆桌主持。

Arsen曾经在360投资部、Oyster Ventures等投资机构担任投资经理,从事互联网与前沿科技领域的股权投资;18年加入币圈,在一家Family fund以FoF的形式投资数币量化,累计在二级市场投资数千个比特币与十多家量化机构。在这个过程中,看到行业的机会与问题,转变成创业者做了Fin-bee平台。

Arsen:目前币圈的知名度,受众人群,资金体量都是不断增大,宏观上看都是让这个市场规模不断向前的,但是最近一段时间,我们会发现比特币价格不断下跌,山寨币价格惨不忍睹,比如即将减产的莱特币,EOS目前的下跌幅度也是十分吓人,我们这次分享特意邀请了大家一起来探讨近期的市场行情状态,除了Bquant和Hulk外,还邀请到了近期热门的OKEX BTC合约百团交易赛强力团队——币瓦力团队成员一起参与讨论。

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Arsen:这个群里量化团队比较多,大家对于主观交易也比较好奇,请大家各自分享下在这个行情中是怎么交易的,有没有做哪些针对性调整?以及止盈止损的方式是什么样的?

币瓦力:币瓦力的止盈止损方式主要依托大数据运算,包括一级市场(人气舆情,流量,链上信息和挖矿信息)和二级市场(真实交易量,乖离率,波动率,期货数据)等数据的分析,抵抗人性,坚持数据说话的逻辑

二季度的涨幅达到174%,主要以币本位量化运营,但三季度开始后,发现市场总体流量仅增长了40~50%,数据上看,调整为主之际,目前切换回usdt本位目前是低频趋势行量化,止盈只在数据反转时执行,止损有明确的止损线。

Bquant:这个我们因为做量化的时间也比较久了,从传统市场到数字资产做了很多年,策略上比较成熟,主要的交易重点是事前根据市场特性和策略特点做好实盘策略的组合设计,实际跑起来以后对行情不太做主观预判

除非市场流动性,波动性这些在监控中发生非常明显的变化以至于策略初始组合设计的核心思路需要调整,一般也不会主动去做针对性调整。止盈止损就按照策略事先设定好的参数,有主动去平仓的也有价格回撤被动平仓的,综合是以达到长期稳健的效果为主

Hulk:除非市场环境出现了非常大的变化,我们一般也不会主动的去调整策略本身,只会在仓位上做些文章。持仓的币种大体比例会微调,但是为了保证风险的分散,还是会分散投资杠杆比例是调节的重点,调节杠杆的前提一定是建立在投资人的风险承受范围内的


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Arsen:很多人说当前的市场行情类似股市的双头,第二波上涨其实是拉高出货的假上涨,后面可能迎来大幅下跌。不知大家怎么看待接下来的行情走势?

Bquant我们预期未来不同币种间的走势分化将会更明显至于是否有牛熊转换这个现在不好说哈,一般来说如果是分化行情,那么几个代表性品种的趋势性也会比较好,当然这也策略组合的设计,交易标的选择,资金分配,策略组合后期的调整等等提出了更高要求,颗粒度做得更细。

币瓦力:数据上呈现的也比较赞同最近市场上的个观点:牛跑累了歇一歇。最近2周的急跌,呈现出两个明确信号就是:强控盘+调整制造恐慌歇一歇后,个人认为还是大有钱途。

Hulk:以前做过主观,所以对技术分析有过一点了解,从技术分析的角度来聊聊。

1.判断是否双顶双底的前提一定是,形态出现前有明显的趋势,不是看着长得像个M就双顶,像个W就是双底;

2.一般真的双顶,左顶成交量放大,右顶上攻过程中,成交量明显不如左顶的位置;

3.颈线破位以后才能叫双顶,不破位看着多像都只能叫疑似,都不是进场的时机,只有破位以后才是入场的时候,而且仅仅是破位也只能是设好止损小仓位参与;

4.颈线破位经常会伴随一定程度的反抽,抽完之后,能再次破低点才是真正可以大仓位做空的时候;

5.目标价位是双头宽度沿颈线向下投影的宽度,若中途碰到此前上涨的平台,则会在平台位置受阻。

目前比特币的K线走到了第4步刚开始,若4小时级别的K线能破昨天低点,那么拿长线的人可以设好止损的前提下,建一些空单,目标看到7000-8000。若抽上去了,本次双顶筑造失败

以上,仅供娱乐~~~不构成投资建议~

不构成投资建议

不构成投资建议!

△示意图


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Arsen:最后一个问题,大家下半年都打算做哪些事情迎接接下来的机会?

币瓦力:团队的数据公司BCtrend连续2年作为金色财经、Tokeninsight、巴比特数据提供方,也将继续深挖数据和分析,下半年重点关注期货市场的数据和像Finbee一样的实盘大赛实盘展示中透明公开的属性,个人认为在币圈将是一个具有信任感的优秀产品。

Bquant:我们下半年重点还是首先做好风险控制,然后在策略上根据需要也会更加多样化,尽力给客户创造稳健的收益

Hulk:后面策略会做的再精细化一些,数字货币随着越来越多的专业选手进来,赚钱的难度肯定会越来越大,策略的适应性和细节处理能力需要不断的提升才能更好的为投资者创造长期稳定的收益


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