链茶访:火星量化大师:如何打造开放、透明且兼顾风控的量化投资平台?

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火星量化大师聚合了148家量化团队,努力打造一个开放、透明且兼顾风控的量化投资平台。

链茶访是链茶馆开辟的区块链项目报道专栏,每周会对一个项目团队进行专访,链茶馆将挖掘不同项目的闪光点,讲述区块链开发者的创业故事,为各位区块链同侪提供最新的项目资讯与行业动向。

6月28日,火星财经联合共识实验室发布量化投资服务平台「火星量化大师」。火星量化大师致力于为投资者和量化团队提供高效的撮合服务,现已精选148余家量化团队和4大类超过140个量化策略产品。

(左一为许波,右一为陈弙穹)

本期链茶访,链茶馆邀请到火星财经技术合作人、火星量化大师产品负责人许波与火星量化大师运营负责人陈弙穹,他们将为大家阐述火星量化大师是一款怎样的产品,并分享产品的打造之路上的开发经验,一下为本次专访内容。

火星量化大师定位开放、透明、高风控 聚合148家团队规模全国最大

火星量化大师在今年1月1日立项,之后团队经历了多个阶段。首先就是调研阶段,通过采访投资者和量化团队,分析传统理财产品的问题,团队发现在数字货币方面传统平台非常不透明。许波表示,火星财经是媒体,但对于区块链创业来说媒体总还是有些外围化,所以火星财经目前大的趋势上正在向财经方面转变,火星量化大师从量化方向切入,解决数字货币金融行业黑箱操作风险问题,该痛点便成为了新的机会。

立项之后,接下来产品进入了确定机制与定位的阶段,火星量化大师希望提供给投资者与量化团队一个开放、透明、高风控的平台,作为平台只提供撮合机制,并不会主导交易行为,由此杜绝黑箱操作的可能。开放指的是,开放148家量化团队和140多款量化策略产品,并把他们的业绩开放出来。

目前数字货币市场出现了从散户向专业投资者进化的趋势,这很像华尔街上70%的交易额都是由专业的量化团队完成的。所以总体上,许波认为目前的数字货币市场存在对于量化金融产品的需求。另外,火星财经也拥有适合的基因与足够的资源,从去年开始火星财经共识实验室自去年12月15日和今年5月20日连续举办了两次量化投资超级联赛,有将近400支量化投资团队报名参与,最终优选了其中140多家作为正式参赛团队,并确定148家团队先进入火星量化大师平台,他表示聚会如此多量化团队的平台在国内、乃至亚太地区还是首个。

量化团队质量方面也是得到火星财经考核的,许波表示量化投资超级联赛是有很多门槛的。参加大赛的团队首先资产要高于10个BTC,如果一个团队没有10BTC以上的资产,那么他们对于处理大额资产的能力是值得怀疑的。另外,就是基于比赛量化策略上的考核,团队不会让所有参赛的团队都获得登陆火星量化大师的资格,一定会优中选优,选取更加适合的团队和策略登陆。

火星量化大师以平台运营为主,目前团队十多名成员,主要是开发与运营。另外团队在国内也寻找到知名的量化金融专家作为顾问团,为量化团队的策略合理性进行辨别、对量化技术机制进行把控、以及对于筛选专业的量化团队提供指导性意见。陈弙穹表示,做深度服务加密数字资产投资者的量化投资服务平台,是团队的初心。

什么是阳光量化模式 如何保障用户本金的安全?

火星量化大师首倡“阳光量化模式”。“阳光量化模式”是根据加密资产交易市场委托交易API具有有限授权的特性,在始终保证本金存于投资者交易所自有账号的情况下,授权量化投资团队对账户内的资金进行委托交易、但无权转移本金和提现的量化投资合作模式。

阳光量化模式有三大特点,第一,该模式下用户的本金一直会存在交易所中,钱是不会转到量化团队手中的。用户只需要拿出只能发出交易指令、但是不能提币的委托指令API即可,这样量化团队只能将用户的币进行买卖操作,但是无法提取,从源头上杜绝了用户的本金风险。

第二,有些用户害怕量化团队用自己的币去购买空气币,那么就可以用阳光量化模式的穷举法规定可以交易的交易对,即创建交易白名单。该名单相当于投资则委托给量化团队交易标的名单,团队不会去交易名单上之外的币种。

第三,量化团队关于用户资产的所有交易信息,都会保留在交易所的交易记录上,用户可以在自己帐号上随时查看。如果用户觉得目前的交易有风险,或者团队的操作不满意,可以马上将API Key设置失效,让量化团队无法交易。

许波提示到,金融产品从来不会没有风险,如果用户遇到量化团队错误的行为,应该立即停止交易,及时止损,当然火星量化大师平台也会提供各种手段、工具,降低量化策略的风险。

面对四类风险 预警机制+平仓机制打造高风控平台

在选择数字货币量化产品上用户要面对四大类风险。第一个是团队风险,用户缺少与量化团队直接接触和了解的途径,根本不知道该选择哪个团队和策略。通过火星量化大师,个人投资者和机构投资者可以更加高效、便捷地找到符合需求的量化策略产品和值得信赖的量化投资团队。

第二个是模式风险,传统量化产品几乎都是采用中心化方式运营,存在平台黑箱操作风险,火星量化大师仅仅是提供量化团队与用户的撮合机制,并不会插手任何交易,不存在中心化模式的风险。

第三个是策略产品风险,如此多量化团队的策略,有些风险很靠、有些预期回报低、有些波动率大,用户难以辨别和选择。在火星量化大师上,团队和策略都经过了严密的遴选,与市面上的策略相比可信性更强。

第四个是非金融类风险,比如遇到非人力导致的自然灾害、大面积停电无法交易等问题,火星量化大师也提供了相对应的自动平仓机制,保证用户可以最后刹车。

为提高平台的风控能力,火星量化大师有着定制化的预警机制和平仓机制,许波介绍到,投资者可以预设能接受的最大回撤值和最大亏损,并以此划定预警线和平仓线,选择预警机制(如弹出预警、短信预警和电话预警等)和平仓机制(手动平仓和自动平仓)。当净值碰触预警线时,触发预警机制,将会有手机弹框预警、短信预警和AI语音电话等分别提醒投资者和策略方。

当净值触发平仓线时,若用户设定为手动平仓,则将会发出平仓警告;若用户设定自动平仓机制,则会在发出平仓警告的同时,执行用户预设的自动平仓操作。并且,为使投资者可以更及时了解和应对市场波动,火星量化大师将针对“急跌急涨行情”、“扎针行情”、“大幅资金流入流出”、“流动性变化”以及“交易所异常情况”推送提醒。

量化产品在熊市、牛市都是有用的 也不惧怕大户砸盘被割

 

许波表示,投资者在熊市选择量化产品是因为看到量化能让币量增长的核心点。而在牛市中,投资主要看币价的增长,但是这并不与币量的增长冲突。牛市中,合适的量化策略可以让投资者完成币价、币量的双向增长,投资者可以赚到更多。而在熊市中,如果投资者手中的币价下跌了,那么通过量化的方式增加币量,可以弥补一些投资者的损失。

近来币圈有些投资者认为,市面上所有的量化产品都没用,甚至有些大资金专门利用量化产品是机器人操作的特点,通过快速拉盘砸盘来割量化机器人的钱。许波表示,火星量化大师主要在BTC、交易深度较好的大币种上做量化。目前主要的交易所也会看币种流动问题,大的币种是很难被大户拉盘的。

出现这个疑问的投资者是认为量化金融是个很大的盘,但其实目前量化产品在数字货币市场的份额只有5%。火星量化大师平台上的量化团队本身都是各有特点的,是相互博弈的关系,应该不存在一张能够把所有量化团队都割了的“网”。现在的市场,能够活下来的量化团队,已经与大资金组织做了很久的博弈了,之所以还存在是因为已经规避掉了这张大“网”。

陈弙穹介绍到火星量化大师平台上量化团队的策略分为四类,第一类,实际上是套利策略,包括期限套利、三角套利、跨交易所套利、组合套利等,通过套利手段获取收益;第二类,趋势策略CTA,主要是捕获交易操作波动性进行拉盘;第三类,均值回归策略,适合震荡性的策略;第四类,高频策略,利用买卖价差,捕获市场流动性的收益。这四种策略分别面对不同的用户选择,是不可能被统一割的。

火星量化大师非常适合大额投资者选择

“自立项以来,我们始终与矿主、项目方等大额投资者充分交流,收集需求和投资顾虑,逐步迭代和验证产品。并且,也时刻进行换位思考,设想如果我们自己处于大额投资者的位置,应该得到什么样的资管服务、真正的担心是什么。”许波如是说。

首先,大额投资者通常以风险厌恶者居多,对于本金安全、风险控制等等非常敏感,而对收益率的期望则相对保守和适中。其次,大额投资者大多是坚定的比特币信仰者,而且部分项目方本身就是加密资产融资,又逢明年比特币产量减半的预判周期中,他们最基本的资管原则是持有比特币。因此,他们大部分对量化投资的期待是在相对安全的情况下,通过量化交易获得更多的比特币数量。相应的,火星量化大师的产品机制非常适合大额投资者。

以下三点是火星量化大师面向大额投资者的优势,第一,阳光量化模式能够保证本金始终在大额投资者自有账户中,首先杜绝了被卷款跑路的情况;第二,风控系统能时刻提醒投资者关注自有账号的波动,这些都旨在尽最大努力保护投资者的本金;第三,限定交易对,满足了大额投资者对于持有比特币的需求。

大额投资者在火星量化大师精选的4大类140余个策略产品中,组合配置多个合适的策略产品,就可以轻松解决单一策略所面临的容量限制。而且,所有策略的业绩都会通过“我的资产”页面汇总和结算。通过实时业绩对比,各个策略和团队的表现一目了然。

未来的长线规划上,团队会把火星量化大师打造成更加开发、更透明、更高风控的平台。许波解释到,更开放包括吸引更多团队和策略,提供更多金融服务和产品;更透明是团队会提供更多机制保证交易记录和团队资料的真实性;更高风控,团队会推出小额产品工具化,有些太小资金额的需求是量化团队服务不了的,因为每个团队都有自己的机会成本。

将来会有量化团队提供的工具类量化产品,来实现小额策略的工具化,大额策略可能会走向定制化。比如说矿场每天会产生币,每天都会加入新的币进入量化策略中,有些项目每个月可能要提出一些币保证运营,火星量化大师会用定制化服务满足一些需求,更好的服务投资者。

链茶馆密切关注区块链行业的发展,愿意为优秀的区块链创业项目发声,如果有开发者有宣传推广的需求,可以联系我们。

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